In English

Modellering av finanskriser; Självorganiserande Isingmodell på en makroekonomi

Robin Axelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 56 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Trots detaljerade observationer och analyser av finanskriser genom historien har man ännu inte lyckats etablera konsensus kring vad som är orsak och verkan till dessa turbulenta och svårförutsägbara fenomen. Syftet med arbetet är att undersöka vad det är som gör att traditionella prissättningsmodeller fallerar under omständigheter som när det råder en ekonomisk kris. Inom den statistiska fysiken tar detta uttryck som stokastiska processer med olika grad av stokastiskt beroende och som följd representeras av fördelningar med långa svansar. Vidare föreslår jag en modell baserad på Isingmodellen som betraktar ekonomin som ett komplext system och visar hur den kan appliceras på en makroekonomi bestående av producenter och konsumenter. Min förhoppning är att modellen skall bidra till djupare insikt i penningpolitiska beslut i en makroekonomi. Studier av modellen bekräftar att det finns ett inneboende flockbeteende hos populationen i en makroteori. Vidare så ger modellen indikationer på ett samband mellan minneseffekter och längden på trender såsom konjunkturer.



Publikationen registrerades 2009-10-05.

CPL ID: 99595

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek