In English

Predicted Future - att förutsäga aktiekurser med artificiella neuronnät

Tobias Axell ; Linus Färnstrand ; Niklas Lönnerfors ; Oscar Söderlund ; Emil Bernerskog
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 48 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Olika modeller har genom åren tagits fram för att förenkla analys av aktiemarknaden. En relativt ny teknik är så kallade artificiella neuronnät.Dessa modeller har visat sig lovande när det gäller att förutsäga aktiekurser. Projektets syfte är att hitta artificiella neuronnät som ger bra förutsägelser av framtida aktiekurser. Under projektet har ett mjukvarusystem som genererar och tränar artificiella neuronnät av typen feedforward utvecklats för att kunna testa neuronnät med olika indata, struktur och träningsinställningar. För att komma fram till vilka konfigurationer på neuronnäten som ger bra resultat har näten testats genom simulerad aktiehandel där köp- och säljbeslut grundats på neuronnätens förutsägelser. Vi har framställt ett system med funktionalitet för att generera samt utvärdera neuronnät. Med detta har vi även funnit neuronnät som lyckas förutsäga aktiemarknaden, om än under en begränsad period.



Publikationen registrerades 2012-07-03. Den ändrades senast 2012-08-08

CPL ID: 159914

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek